---

Формирование торговых систем

---

Невозможно стать успешным трейдером, не сформировав собственную торговую систему. При этом понятие "торговая система" имеет достаточно широкие рамки. Для одних трейдеров это программа в виде черного ящика, рекомендованная представителями "канадской" фирмы, время от времени выдающая по непонятным критериям сигналы на куплю/продажу. Для других, это плод собственного анализа и размышлений, оформленный в виде свода ментальных правил и принципов, при необходимости формализованный до уровня управляющей программы. Сами же принципы и правила базируются,  на техническом, фундаментальном, информационном анализе. Торговая система должна ответить на вопрос - когда покупать/продавать и когда закрывать сделку. Бессистемная игра в орел-решку на рынке FOREX всегда приводит к проигрышу. Помимо торговой системы, не меньшее значение для успешной торговли принадлежит принципам управления капиталом. Совокупность личной торговой системы и принципов управления капиталом составляют стратегию торговли каждого  трейдера.

Механические системы, советники В простейшем случае торговая система основывается на результатах технического анализа, когда по показателям определенных технических индикаторов принимается решение об открытии - закрытии ордера. Набор таких технических индикаторов, их комбинации, методы математической обработки могут находится в диапазоне от простейших критериев до создания программы нейросетевого анализа. Поскольку такй подход легко формализуется, он позволяет создавать программы, самостоятельно принимающие решения (механические системы), либо рекомендующие (советники) осуществлять сделки. Тем, кому лень создавать собственные Механические системы, во множестве предлагают за умеренное вознаграждение приобрести чужие разработки. При этом реклама обычно выглядит следующим образом Мы предлагаем вам использовать разработанную нами механическую торговую систему, которая позволит вам полностью автоматизировать процесс принятия торговых решений. Используя торговые сигналы нашей торговой системы, вы сможете получить до 300% от размера депозита в год без учета реинвестици.

Практика показывает, что жить чужим умом не получается и заработать с помощью таких систем удается только их продавца. Механическая торговая система должна содержать точные правила и для входов, и для выходов из рынка. Чтобы быть действительно полной, система должна давать следующую информацию: 1. Когда, как и по какой цене входить в рынок. 2. Когда, как и по какой цене выходить из рынка с убытком. 3. Когда, как и по какой цене выходить из рынка с прибылью.   Сигналы входа механической торговой системы могут быть простыми, например однозначный сигнал покупки или продажи при открытии торгов на следующий день. Можно использовать лимитный приказ или стоп-приказ на определенном ценовом уровне на следующий день. Кроме того, возможны очень сложные приказы, исполняемые в отдельные периоды времени при соответствии некоторым условиям: например, стоп-приказ на покупку или продажу, если валотильность рынка выше некотрого уровня и т.п. Разработка прибыльной, полностью механической системы сродни поиску Грааля.

Еще не одному трейдеру не удалось, подключив механическую торговую систему, отправится отдыхать на Гаваи, время от времени интересуясь ростом своего счета. Вместе с тем у механической торговой системы существует как минимум одно безусловное достоинство. Она полностью формализует процесс принятия решения, невилируя эмоциональные и психологические факторы, которые для многих трейдеров явются основной причиной систематического проигрыша. Если в основу Вашей торговой системы положена механическая торговая система, рекомендуется регулярно тестировать ее на адекватность текущему состоянию рынка, при необходимости подстраивая параметры управления.

Универсальная торговая система Полноценная торговая система несомненно должна учитывать как технический анализ (основу механических торговых систем), так и фундаментальный и информационный анализы, т.е. всю палитру инструментов, предоставляемых трейдеру. При этом технический анализ преимущественно формирует критерии распознавания точек входа/выхода в торговлю, фундаментальный анализ позволяет оценить долгосрочные тенденции развития тренда, информационнй анализ обеспечивает адекватную реакцию на  текущие либо ожидаемые информационные события. При этом, в зависимости от характера трейдера, задач, которые он перед собой ставит,  результаты анализа могут по разному учитываться в индивидуальной торговой системе. Я знаю трейдеров, которые прекращают торговлю в дни выхода важных экономических новостей (торговый баланс США, показатели безработицы, решения ФОМК по ставкам), опасаясь излишней волатильности рынка и других трейдеров, которые играют только на новостях. Все это составляет индивидуальные особенности Вашей торговой системы.    62/2
Торговая система включающая в себя фундаментальный и информационный анализ, как правило плохо формализуется, поэтому она редко оформляется в виде жесткой управляющей программы (механической торговой системы). Обычно универсальная торговая система это свод правил и критериев, которыми руководствуется трейдер при принятии решения. При этом принятие решения о купле/продаже остается за трейдером, но само решение основывается не на интуиции либо эмоциональном состоянии, а на детерменированном наборе  правил и критериев. Такой подход позволяет максимально устранить негативное влияние психологических факторов. Очевидно, что эффективность торговой системы будет определяться только одним критерием, ростом депозита. Практика показывает, что любая успешная торговая система, рано или позно перестает быть таковой. Это обусловленно фундаментальной особенностью рынка FOREX - рынок FOREX меняет свои внутренние параметры со временем. Такая фундаментальная характеристика рынка требует от трейдера постоянной коррекции своей торговой системы.

В первую очередь коррекции, настройке подлежат параметры торговой системы, и только при радикальных ухудшениях показателей эффективности необходимо менять критерии выбора. Еще одной особенностью универсальной торговой системы является ее индивидуальная адаптация к трейдеру. Вы не сможите взять чужую торговую систему, даже необычайно эффективную, и начать успешно торговать. Прежде всего Вы должны разобратся в ее внутренней логике, ее взаимоотношении с рынком. Торговая система должна соответствовать Вашему характеру и темпераменту. В противном случае неизбежен эффект неприятия. Например трейдеру, психофизиологически сориентированному на агрессивный стиль торговли, достаточно тяжело будет работать с торговой системой, рекомендующей  совершать сделки в среднем не чаще раза в неделю. Торговая система совместно с принципами управления капитала составляют торговую стратегию. Торговые стратегии обычно делятся на агрессивные и консервативные. Рекомендуется применять торговую стратегию в рамках  определенных методических правил, прописей, о которых пойдет речь далее.

Методика торговли. Обычно, начинающий трейдер занимается разработкой собственной торговой системы во время обучения. Это долговременный процесс. В дальнейшем торговая стратегия должна все время корректироваться с учетом реалий рынка. Одновременно с разработкой торговой стратегии необходимо формировать менталитет трейдера, стиль мышления, ориентированный на осознание процессгв и движущих сил, определяющих состояние рынка FOREX. Без понимания внутренней логики, присущей рынку, осуществлять успешную торговлю весьма проблематично. Не менее важным элементом менталитета трейдера является воспитание торговой дисциплины. Одним из найболее эффективных приемов, которые способствуют формированию менталитета трейдера в процессе обучения, является прописанная в явном виде модель поведения трейдера - методика торговли. Методика торговли может включать в себя и торговую стратегию и план торговли и распорядок дня и любые другие правила, формирующие менталитет трейдера. Методика торговли глубоко индивидуальна и создается каждым трейдером под себя.

Например, методика торговли может выглядеть следующим образом: 1.Анализ календаря событий на следующий день – до 24.00 - выделение значимых событий, предварительная проработка плана торговли. 2. Анализ Азиатской сессии – 9.00, профессиональный технический и фундаментальный анализ на одном из сайтов (Е-капитал). 3. Анализ пользовательских индикаторов в следующей последовательности  - выявление уровней  - индикатор активности рынка, индикатор суточной активности   - индикатор FEST  - индикатор КРОССКУРСА  - индикатор скорости  - индикаторы подобия ТРЕНДА, ИНДИКАТОРОВ, ПРЕДТЕЧИ  - индикаторы шумов 4. Открывать ордера только при характерных параметрах 5. Всегда выставлять стопы.  6. Играть не более, чем на 5% депозита. 7. На значимых новостях разрешать советники (по скорости) либо отложенные ордера.

Обращать внимание на:  отскоки  предположительную фиксацию прибыли другими игроками  наличие тренда либо диапазона  предположения по размещению оферт и бидов Не играть в понедельник до обеда, в пятницу после 18.00 Никогда не оставлять переходные ордера при часовых стопах, анализе. Не играть против тренда. Между окончанием сделки и началом следующей пауза не менее двух часов, за исключением игры в диапазоне. Выставляя ордера терпеть, ждать экстремума, ловить пиксы вплоть до отказа от сделки. Создание собственной методики и выполнение ее правил способствует формированию менталитета трейдера. Конечно, в процессе профессионального роста правила неизбежно будет дополняться, детализировться, меняться, а конце концов исчезнет необходимость в их явной записи. Правила станут естественной составляющей ментальности трейдера.